Торговля на бирже – очень рискованный бизнес, но при правильном подходе можно обрезать убытки. В этом случае трейдеру поможет стоп ордер. С его помощью, торговля будет всегда осознанной и при не правильном входе, позиция будет автоматически закрыта.

Что такое стоп лосс

Торговля на бирже – это покупка или продажа акций, ценных бумаг или фьючерсов . Весь процесс напоминает обычный рынок. Задача спекулянта купить товар дешевле и продать по дороже, либо в обратном порядке. Только на фондовом рынке, трейдер не устанавливает цену, он только решает входить ли в позицию по той цене — что предоставляет в данный момент рынок.

К примеру – Нужно купить акцию по цене 50, для хорошего заработка желательно продать ее дороже – по 70. Трейдер входит в позицию, цена плавно начинает расти, прибыль идет. Но бывает и обратная ситуация, после покупки актива по 50, он начинает дешеветь. Лучшим способом уберечь свой депозит будет – выставление стоп ордера. Как ставить стоп лосс в таком случае, к примеру вы купили по 50, установили стоп ордер по цене 45. Вот и вся задача, даже если рынок пойдет в низ, коснувшись отметки 45, вас выкинет с сделки.

Таким образом, рынок дает вам понять – что вы не правы. Если же стоп ордера не будет, закончится может все печально. Глупые ожидания – что сейчас цена развернется и пойдет в вашу сторону, мало вероятны. А вот довести депозит до самого дна, такая ситуация бывает чаще.
Вывод – торговля без стоп лосса, опасна и рискованна .

В каких места должен стоять стоп лосс

Часто трейдеры обижены на рынок, у них создается впечатления что за ними следят. Ведь куда бы они не поставили стоп лосс, рынок его выбьет а уже после пойдет в нужном направлении. Все это конечно бред, причиной всему только то что – стоп ордер выставлен в неправильном месте.

Стопы нужно ставить там, где маникмейкеру не выгодно будет их снимать. Не стоит ставить стоп за ближайший визуальный уровень, в таком случае он будет снесен с вероятность 90%. Небольшая подсказка – дождитесь когда рынок сделает провокацию, постопит всех и вернется назад в проторговку, в народе это еще называют ложный пробой. Вот за такие провокации и пробои , гораздо разумнее прятать свои стопы. Ниже на картинке приведен пример установки стопа за провокацию.

Как ставить стоп лосс в боковике

Большую часть времени рынок проводит в боковике, торговать боковики немного легче чем тренд. Торговля проводится от нижней границы к верхней. Сейчас рассмотрим ситуацию, как ставить стоп лосс в боковике .

Перед началом торговли обозначьте четкие границы боковика, вы должны правильно определить уровни поддержки и сопротивления. К примеру вы решили торговать от нижней границы к верхней, определили сильный уровень поддержки. Сразу выставлять ордер на вход в позицию не нужно, ведь так будет действовать большая часть толпы. Дождитесь, пока рынок сделает провокацию (ложный пробой), и немного пойдет ниже уровня поддержки, но с обязательным резким возвратом в боковик.

Вот после этого, смело можно торговать ранее выбравший уровень поддержки, а стоп ордер прятать за ложный вынос. Эффект будет таков – рынок постопил всех кто прятал стопы за визуальный уровень, и заправился топливом для похода к верхней границе боковика. Обратите внимание на ниже представленную картинку.

Как ставить стоп лосс в тренде

Теперь рассмотрим ситуацию, как ставить стоп лосс в тренде. При долгом нахождении рынка в стадии боковик, начинается выход из определенной зоны с последующим трендом. Трен сопровождается ростом или падением цены не большими консолидациями. В каждой из них можно найти точку входа со стопом, также за каждую консолидацию можно передвигать стоп лосс. К примеру – вы определили, что сейчас будет выход из боковика, и начнется тренд.

Вошли в позицию на самом начале тренда, после наблюдаете. Цена начинает свой рост не большими зоночками, и с последующим выходом цена за предыдущую зону, в таком случае трейдер может подтягивать стоп за каждую зоночку. Ниже приведен пример на картинке.

Когда можно ставить стоп лосс в без убыток

Очень распространенная вещь – переставление стопа в без убыток когда это не нужно. Вообще, если вы торгуете одним контрактом, желательно прописать себе в алгоритме – либо стоп, либо тейк. Так будет правильнее, другое дело – когда торговля происходит несколькими конями.

И так – вы вошли в позицию от хорошего уровня поддержки тремя лотами, перед входом уже обозначили себе ближайшие тейки. Как только цена достигла точки выхода, обязательно скидывайте половину позиции. А на оставшуюся, можно сидеть и выжидать дальние цели, стоп при это разрешается переставить в без убыток.

Не пытайтесь переводить в без убыток сразу после не большого отскока, ведь цена в большинстве случаев вернется на точку входа, и вас просто вышвырнет с позиции.

Преимущества стоп лосса

1. Торгуя со стопом – вы обрезаете свои убытки
2. Торгуя со стопом – вы быстрее понимаете — что не правы и автоматически выходите с позиции
3. Торгуя со стопом – вы эмоционально спокойны, ведь заранее сами установили ту сумму, которые можете потерять.
4. Запомните – трейдер на фондовом рынке может на 100% контролировать только одну вещь – это свои убытки с помощью стоп лосса. Все остальное делает рынок.

Поскольку весь график состоит из колебаний вверх и вниз, логично предположить, что при наличии тренда у нас будут последовательно появляться новые экстремумы . Чем меньше таймфрейм , тем больше их будет. Поэтому, выбрав, например, тайм-фрейм Н1, стоп устанавливается на основании анализа этого же Н1, а оптимальным вариантом будет взять график старшего периода, допустим Н4.

Локальные экстремумы

В представленной выше картинке при краткосрочной сделке с небольшим тейком рассматривать стоит ближайший к цене уровень стопа из предложенных. Дело в том, что вход осуществляется на уже набравшем ход тренде и практически в любой момент может начаться локальная коррекция . То есть оптимальный вход уже упущен и стоп должен быть небольшого размера, поэтому уровень окончания предыдущей коррекции можно рассматривать как оптимальный для выставления стопа в таком трейде. Если же есть нацеленность входить на более долгий промежуток времени, то тогда смотрим, что происходит на Н4:

На четырёхчасовом графике видно развитие нового витка нисходящего движения, поэтому стоп перемещаем за локальную коррекцию на этом таймфрейме . Ещё один вариант – поставить стоп вообще за начало этого нового движения, но это увеличит его размер, да и при движении цены к первой коррекции и пробитие её уровня как правило говорит о том, что тренд сменился и вероятность срабатывания второго возможного в данной ситуации стопа практически стопроцентна.

Поэтому, в зависимости от того, какие цели ставить и на какой временной промежуток ориентироваться, стоп ставится за разноуровневые экстремумы . На следующей картинке показаны стопы, которые при таком входе можно ставить с учётом разного масштаба ожиданий:

Как несложно догадаться, чем больше цель, тем больше стоп. И безубыток в такой ситуации ставится с учётом целей. Если для Н1 достаточно отхода цены на 15-20 пунктов, то для D1 это уже 80-120 пунктов. Поэтому, торгуя на пробой , всегда следует просматривать ситуацию на старших тайм-фреймах , особенно при попытках поймать окончание коррекции и вход в развивающееся движение.

Линия тренда

Ещё одним актуальным ориентиром для выставления стопа на движущемся рынке может выступать трендовая линия . Поскольку даже в коррекционных движениях присутствует тренд (если это не плоская коррекция , конечно), достаточно иметь всего три точки, чтобы построить прямую, выступающую динамическим уровнем поддержки . Рассмотрим начинающееся движение на часовом графике фунтдоллара с обозначенными экстремумами и проведённой линией тренда :

Ещё одним немаловажным моментом является то, что пробоем следует считать закрепление цены под пробитой линией, то есть закрытие свечи текущего таймфрейма под ней для бычьего рынка и над ней для медвежьего. Нередко бывает так, что цена в течение одного часа сильно проваливается под трендовую и также быстро уходит из этой ценовой зоны. Рано сработавший стоп не даст возможность получить возможную прибыль от последующего движения цены в первоначальном направлении.

Скользящая средняя

Ещё один, несомненно, заслуживающий внимания вариант контроля убытка. При входе в рынок стоп ставится за мувинг с определённым значением для каждого отдельно взятого тайм-фрейма :

Выставление тейка по фибоуровням и расширению

Не менее важным вопросом является грамотное выставление тейка. Однозначно одним из самых хорошо зарекомендовавших себя способов был и остаётся ориентир на важные фибоуровни от прошедшего движения.

На представленной картинке очень наглядно показана эффективность выбора фибоуровней в качестве цели. После предполагаемого разворота цена будет встречать сопротивление движению на основных уровнях в 23,6%; 38,2% и 61,8%. Это проверенный временем метода анализа, ежедневно доказывающий свою работоспособность на всех инструментах и на любом временном масштабе.

Сочетание этих двух методов даёт большой простор для выбора цели движения, самыми лучшими из которых будут сдвоенные уровни по обоим методам в одной ценовой зоне. Достаточно взглянуть на примере выше как сильно отбилась цена от зоны между 61,8% и FE261, а также длительное пребывание цены в области 38,2% и FE161.

Как показывает практика, нередко получается так, что быстрее срабатывает подвижный стоп, чем цена достигает запланированного значения. Тем не менее, комбинируя методы с изначальным определением цели по сделке и варианты подвижного стопа, который со временем становится профитным, можно уделять совсем немного времени сопровождению сделки, периодически двигая стоп или поставив трейлинг-стоп с запасом.

К тому же, в сети выложено большое количество советников , среди функций которых есть и возможность перемещения стопа по указанным параметрам, что достаточно удобно, если торговля ведётся сразу по нескольким инструментам или на малых тайм-фреймах , а также по инструментам, активным в ночное время на

Приветствую! Сегодня мы продолжим знакомиться с основными инструментами фондового рынка, которые помогают нам принимать правильные решения , исходя из колебаний, которые происходят на бирже. На сей раз мы будем разбираться, что такое стоп лосс, как его правильно установить, и зачем он вообще нужен трейдеру. Но обо всем об этом по порядку.

Cтоп лосс - что это такое?

Стоп лоссом мы будем с вами называть особый тип ордера , который выступает в качестве своеобразного ограничителя торговых потерь за счет автоматического закрытия купленных позиций после достижения требуемого уровня цены. Для многих трейдеров стоп лосс – это одна из важнейших составляющих успешной и прибыльный торговли. В принципе, с таким мнением довольно сложно не согласиться, если знать, насколько плачевно заканчивается , которые игнорируют важность данной опции. Кстати, чтобы убедиться в эффективности ордера, вы можете поинтересоваться опытом бывалых трейдеров, которые даже после достижения невероятных высот в торговле, получив небывалый опыт и набравшись уверенности в собственных силах, все равно продолжают работать со стопами.

Если рассматривать ордер стоп лосс с технической точки зрения, то его можно сравнить с обычным отложенным ордером, который активизируется, когда цена достигает заданного значения. Разница между ними лишь в том, что в случае с последним происходит открытие новой сделки, а не закрытие уже имеющейся, как это происходит со стоп лосс. Бесспорно, основополагающее преимущество данного инструмента заключается именно в автоматизированном закрытии ордеров. Это решает проблему постоянного слежения за состоянием сделки. Нередко именно стоп заявки позволяют избежать огромных убытков в ситуациях, речь о которых пойдет чуть дальше.

Зачем в торговле используют стоп лосс?

Одна известная торговая рекомендация говорит нам о том, что для того, чтобы позволить расти прибыли, необходимо просто-напросто срезать убытки. Следуя столь простой и незатейливой истине, довольно много трейдеров на личном опыте убедилось в том, насколько важно своевременно закрыть убыточную позицию . Сегодня стоп лосс можно считать своего рода стандартом в вопросе «среза» убытков. Кроме того, опция нашла активное применение во многих торговых стратегиях. Тем не менее, остаются трейдеры, совершенно отрицающие важность инструмента и не рекомендуют его использовать вовсе. В поддержку своих убеждений они приводят примеры, когда цены изначально шли против, активируя тем самым стоп лоссы, закрывая убыточную сделку, а затем делали резкий разворот и начинали двигаться в нужную сторону.

Конечно же, такую позицию и разочарование можно понять, однако, подобная аргументация скорее касается навыков использования инструмента, близости уровней стоп лосс к цене или другим важным границам, а также случайных событий, которые никак не характеризуют систематичность негативной результативности. Учитывая нестабильность рынка , крайне сложно предугадать, что произойдет в будущем, будет ли возможность защитить свою сделку, не потерять капитал, а потому, лучше перестраховаться и воспользоваться стопы.

Достоинства

К сожалению, трейдеры-новички нередко примыкают к меньшинству и отказываются от использования стоп-заявок. Чаще всего это происходит по причине боязни столкнуться с преждевременными убытками. Тем не менее, любые сомнения касательно целесообразности применения стоп лосс можно разрушить такими достоинствами инструмента:

Как торговать без стопов?

Для того, чтобы понять важность опции, решить для себя, нужна она вам или нет, необходимо понять, почему отказ от стоп лосса может привести наши сделки в просадки:

• Причина первая - пропавшая связь . Только представьте, соединения с интернетом резко не стало, и именно в этот момент на бирже началась необходимая вам активность. Вполне возможно, что после того, как соединение будет восстановлено, ваша сделка окажется в огромной просадке;
• Вторая причина – это развитие такой рыночной ситуации, которая играет не на руку трейдеру . То есть, когда игрок видит, что сделка изначально была ошибочной, stop loss автоматически закрывает ее, исключая тем самым риск получения убытков.
• Третья причина – отказ от установки stop loss по причине незнания момента его закрытия . Как правило, в таких случаях позиция закрывается уже от безнадежности, а сумма убытков достигает 20-40%. При таком подходе происходит фиксация прибыли . То есть, трейдер старается закрыть все прочие сделки, по которым была получена хотя бы минимальная прибыль, чтобы хоть как-то компенсировать потери по убыточным ордерам. Как следствие, это приводит лишь к переутомлению и новым убыткам;
• Четвертая причина – не имея установленного стоп лосса, трейдеру приходится все время пребывать за компьютером , чтобы отслеживать состояние рынка. Это не приводит ни к чему хорошему, кроме как к неверному распределению сил.

Существует и масса других причин, вследствие которых сделка может уйти в просадку. Однако в этом перечне я остановился лишь на наиболее часто встречающихся.

Пример торговли без стоп-лосса

А теперь, для закрепления теоретического материла, предлагаю вам разобрать практический пример. Один трейдер рассказал историю о том, как он приучил себя к регулярной установке stop loss.

Итак, история эта произошла более 15 лет назад – 11 сентября 2001 года . Ничто в тот день не предвещало беды, за окном стоял ясный и погожий день. Доллар на межбанке медленно, но уверенно шел вверх. Сам же трейдер, имея депозит на счету одного из лучших брокеров, лишь следил за тем, как растет его капитал, и был в прекраснейшем расположении духа. Позиция у героя этой истории был открыта в паре USD/CHF , а stop-loss, как вы, наверное, догадались, не был установлен. Трейдер решил, что перенос стоп-лосса на уровень безубытка он сможет сделать немного позже, когда на его счету будет достаточное количество прибыли. Настроение в тот день было просто волшебным, и трейдер решил прерваться и сделать перерыв на обед.

Только представьте, в какой шок повергло его сообщение о том, что буквально за час его отсутствия на его счету не оказалось не только заработанной прибыли, но и первоначального депозита . За то время, что трейдер провел за обедом, рынок обвалился почти на девятьсот пунктов. Катализатором этих невероятных изменений стал жуткий теракт, случившийся в Нью-Йорке и стеревший с лица Земли знаменитые на весь мир башни-близнецы.

Именно этот случай заставил трейдера навсегда забыть о том, чтобы откладывать установку stop loss до лучших времен.

Как установить стоп-заявку?

Теперь, когда вы, я надеюсь, убедились в важности установки инструмента, самое время выяснить, как правильно рассчитать стоп лосс, как его установить, внести коррективы или полностью удалить, если в этом появляется необходимость. В принципе, алгоритм действий здесь довольно прост и не должен вызвать трудностей даже у тех, кто только начинает работать с рынком и торговым терминалом. Описать каждый из этапов я решил на примере такой программы как Transaq . Причиной выбора этого софта стало то, что именно ним я пользуюсь при торговле через брокера just2trade .

По мнению профессиональных трейдеров, устанавливать эту опцию следует в тот самый момент, когда открывается ордер. Такое решение считается неотъемлемой составляющей системного подхода к торговле. Немного дальше я расскажу вам, как ставить стоп лосс и тейк профит для ордеров на покупку или продажу ранее открытых позиций.

Особенности установки стоп лосс в терминале transaq

При выставлении стоп заявки в Транзаке нужно знать основные моменты:

• Стоп заявка является условной заявкой , ее целью является исполнение только при достижении ценой заданного уровня;
• Заявка состоит из 2-х частей : сама заявка и условие для ее выполнения. По мере работы можно редактировать выставленные значения в заявке, тем самым старая заявка будет отменена и появится новая заявка со свежими значениями;
• Условная заявка находится на сервере брокера до тех пор, пока не будет выполнено указанное условие, после чего она отправится на биржу;
• Чтобы заявка на 100% была исполнена, в поле «Цена заявки » нужно указать галочку «По рынку» .

Поля к заполнению

Для оформления стоп заявки нужно заполнить поля:

• Инструмент (название акции);
• Режим (продать или купить);
• Клиент (номер вашего счета);
• Цена активации . При этом значении заявка уйдет на биржу и исполнится по рыночной цене, как я советовал выше. При выставлении точной стоимости акции, вы рискуете не найти на нее покупателя. Заявка будет активирована, но не исполнена, и цена пойдет еще ниже;
• Количество (количество лотов или % от позиции);
• Период действия стоп заявки на выбор: до конца дня, до отмены или до конкретной даты или времени. Я выставляю вариант до отмены, в этом случае она будет находиться в рабочем режиме до момента исполнения или отмены с моей стороны.

В своем примере я использовал тот терминал, в котором веду всю свою торговлю. Вы можете выбрать Metatraider 5 или 4 версии, если ваша деятельность сосредоточена в рамках Форекса или если вы работаете с брокером Амаркетс. Не имеет значения, какой терминал будет вами использован. Логика установки будет одной и той же , разница только в особенностях интерфейса. Самое важно, что вам необходимо будет понять, — это какие параметры должны быть установлены в обязательном порядке.

Торговые стратегии с использованием стоп лосс

В первую очередь хотелось бы отметить отсутствие идеального метода использования Stop Loss . Вы должны понимать, что не существует универсального рецепта, который расскажет вам, как создать стоп лосс, который подойдет для любой торговой стратегии и подстроится под любую рыночную ситуацию.

Правильная установка опции – это сложная в расчетном смысле процедура. С технической точки зрения процесс не требует от вас больших затрат времени и сил, в чем вы могли убедиться ранее, если внимательно читали приведенные в этой статье инструкции. Однако, расчетная сторона полностью располагается в области теоретических знаний трейдера , завязана на понимании им особенности используемой торговой стратегии, на его опыте . Именно последний часто становится хорошим советчиком, помогает трейдеру понять движение рынка, оценить перспективы развития с учетом предыдущих сделок.

На сегодняшний день выделяется несколько стратегий использования инструмента Stop Loss:

Фиксированный стоп лосс

Это, пожалуй, самый распространенный вариант опции. Точно так же, как и все прочие стратегии, он не может быть ни плохим, ни хорошим, ведь в одном случае его применение просто необходимо, а в другой – глупо и неоправданно. Суть данной стратегии заключается в следующем: трейдер задает параметру стоп лосса значение, которое равняется количеству пунктов, расположенных от цены открытия ордера. Такой метод широко используется трейдерами, которые придерживаются жесткой политики мани-менеджмента .

Гибкий стоп лосс

Несколько более универсальный и надежный способ установки stop lossa, который основан на результатах анализа рыночной ситуации . В роли фундамента для выбора значения параметра используются предыдущие максимальные и минимальные значения цены, данные графических уровней или любые другие фундаментальные причины. Данный способ наиболее рекомендован, поскольку максимально адаптируется к рыночным колебаниям и изменениям.

Безубыточная торговля

Довольно нестандартный вариант использования stop loss, о котором я уже упоминал вам ранее. Суть данного метода заключается в необходимости переноса уровней инструмента из зоны просадки в область гарантированного профита в тот самый момент, когда цена уже успела преодолеть приличное расстояние в заданном направлении. Этот способ хорош тем, что предоставляет трейдерам возможность максимально близко подойти к идее безубыточной торговли, манящей не только новичков инвестиционного мира, но и опытных его участников.

Трейлинг стоп

Несколько усовершенствованный вариант стратегии «безубыточной торговли», который отличается только лишь использованием автоматизированной системы постепенного переноса уровней stop loss за уровнем цены . Таким образом получается, что минимальная прибыль будет расти прямо пропорционально росту самой цены. Основная настройка трейлинг стопа в данном случае заключается в необходимости определить минимальное расстояние от stop loss до нового уровня цены в момент переноса. Например, в трейлинг стоп заявке для позиции на покупку установлено значение в 2 %. Если цена повысится до нового максимума, то стоп ордер автоматически пойдет вслед за ней, но не ближе чем на 2 %. Для полного понимания нужно сказать, что подобным образом стоп заявка перемещается только в одну сторону, сторону прибыли. В обратном направлении она не движется, так как это лишено какого-либо смысла.

Трендовая торговля

Если рассматривать эту стратегию с технической точки зрения, то стоит отметить, что постановка стоп-лосс и тейк-профит напрямую зависит от местоположения сильных уровней поддержки и сопротивления:

Логика применения этого метода проста как мир. Маловероятно, что цена сумеет пробить сильный уровень поддержки или сопротивления. Скорее всего, она просто оттолкнется от него и продолжит движение в обратном направлении. Исходя из этого, stop loss нужно установить на уровне, расположенном на границе предыдущего максимума или минимума. Если же цене удастся преодолеть уровень, то говорить о продолжении тенденции, на которую мы рассчитывали, уже не приходится. Тейк-профит, в свою очередь, это наш прогноз по достижению ценой такого уровня (границы канала):

Аналогичный принцип установки ордеров стоп-лосс и тейк-профит используется во всех прочих типах торговли. Определиться с сильными уровнями поддержки и сопротивления вы вполне сможете самостоятельно или воспользовавшись помощью технических индикаторов уровней. Существует несколько важных моментов, на которые нужно обращать внимание при установке значений стоп-лосс и тейк-профит:

• Помните о том, что наибольшая концентрация стоп-лоссов приходится именно на области важнейших технических уровней . Чем больший возраст имеет таймфрейм, тем более сильный уровень, а значит, и большая вероятность того, что на нем будет располагаться огромное множество чужих stop loss;
• Не спешите располагать stop loss на уровнях, имеющих круглые значения . По необъяснимым причинам именно на них скапливается наибольшее количество трейдеров.

Рассчитываем stop loss

Итак, перед нами стоит задача по выведению формулы расчета размеров stop loss. Очень важно, чтобы эта формула была достаточно универсальной и могла определять, насколько могут упасть наши акции, имеющиеся в портфеле инвестора, исходя из его персональных особенностей.

Теория

• цена - цена покупки одной акции;
• лот - количество акций в одном лоте (поскольку а нашем примере работа идет на американском рынке, то 1 лот равен 1 акции);
• позиция - количество купленных лотов;
• капитал - размер общего капитала инвестора;
• риск - размер риска для общего капитала.

Для примера возьмем акцию компании facebook , ее цена 118.18$ за акцию в размере 10 лотов . Исходя из стандартной теории, принимаем, что стоимость позиции — это price* position*lot . Отсюда получаем, что открытая нами позиция имеет такую стоимость — price* position = 118,18*10=1181,8$ .

Теперь предлагаю сделать допущение, что инвесторский капитал равен 5000 долларов . При этом размеры максимально допустимых рисков — risk равны 10% или же составляют 0,1 . Здесь стоит обратить внимание и на то, что решение данной задачи предполагает пропорциональное деление размера рисков по нескольким позициям . То есть, если наш воображаемый инвестор вкладывает весь свой капитал в одну-единственную позицию, то очевидно, что он несет максимальные риски – его капитал может уменьшиться на все 10%. Если же инвестор принимает решение разбить свой капитал и вложить его в 2 разные позиции, тем самым диверсифицировав свои риски, то каждая из позиций не потеряет в стоимости более 5%. Ну а если и одна, и другая акция упадут в цене, то общая сумма потерь не превзойдет 10% от первоначальной стоимости капитала.

Таким образом, размеры риска по одной позиции мы будет рассчитывать по следующей формуле:

Риск позиции (%) = Риск* Стоимость позиции/капитал

Исходя из нашего примера, получается, что риск позиции составляет – 10*1181,8/5000=2,36% . Отсюда получаем, что если позиция равняется десятой части всего капитала, то и риск по этой позиции будет равен десятине от общего размера риска . Хочу обратить ваше внимание на то, что по представленной формуле выражение риска позиции производится в процентах . Для того, чтобы перевести это значение в долларовый эквивалент, достаточно просто перемножить его со стоимостью позиции:

Риск позиции ($) = Стоимость позиции* Риск позиции (%)

или 1181,8*0,0236= 27,89$ .

Уровень риска одной акции = Риск позиции ($)/лот*позиция

27.89/10= 2.789 $

Теперь упрощаем все вышепредставленные расчеты и получаем одну-единственную формулу Stop Loss :

Стоп лосс = Цена^2*Риск*лот*позиция/Капитал

С теорией мы разобрались. Теперь, традиционно, пришло время отработки знаний на практике.

Практика

Предположим, что 20 ноября инвестором был замечен отскок цены от установленного уровня поддержки 115,14 (5-месячного минимума). Исходя из этого, он делает вывод, что в ближайшем будущем цена начнет расти и двигаться к уровню сопротивления 122,15 . Имея в своем распоряжении 5000 долларов, он решает купить 10 лотов по цене 118,18 долларов за штуку .

Вопрос : в какой области должен быть установлен stop loss, учитывая что риск капитала равен 10%?

Stop Loss = 118,18^2*0,1*1*10/5000 = 2,79

То есть, расчетный уровень stop loss составляет 2,79 доллара. Исходя из этого, мы фиксируем уровень убытков на отметке 115,39 . Несмотря на то, что в задаче рассчитывается стоп-лосс длинной позиции, данная формула смело может быть использована и для расчета шортов.

О соотношении стоп лосс и тейк профита

Конкретного определения, при помощи которого можно было бы разделить «большой» и «малый» ордера Stop Loss и Take Profit просто не существует, да и не может существовать в принципе. Здесь все завязано исключительно на особенности торговой стратегии и волатильности торгового инструмента. Так, в случае со скальпинговыми сделками, длительность которых не превышает 5 минут, stop loss, установленный в диапазоне 5-10 пунктов, — вполне себе привычное явление на таких акциях как Chesapeake Energy Corporation (CHK) и Keryx Biopharmaceuticals Inc (KERX) . А вот если речь идет о ситуациях, в которых торговый инструмент имеет высокую волатильность, а мы говорим о долгосрочных сделках, то stop loss в пределе 10-15 пунктов просто неприемлем и не приведет ни к чему другому, кроме как к накоплению множества мелких убытков.

Каждому трейдеру необходимо отдавать себе отчет в том, какой уровень stop loss называется большим, а какой – малым. Только имея четкое представление о том, как размер стоп лосса связан с тейк профитом, мы можем рассчитывать его значение для каждой отдельной сделки.

Часто задаваемые вопросы

Почему принято устанавливать стоп лосс и тейк профит в соотношении 1:2 или 1:3?

Исходя из своего опыта, могу сказать, что такая пропорция считается оптимальной для случаев, когда мы имеем дело со средне- или долгосрочной торговлей. При наличии хорошего тренда именно это соотношение позволяет получить максимальные прибыли и не оказаться в просадке , если рынок неожиданно начнет двигаться не в нашу сторону.

Всегда ли необходимо следовать этому соотношению?

Для тех, кто придерживается стратегии скальпинга, данное соотношение совершенно неактуально по ряду понятных всем нам причин. А вот тем, кто работает с долгосрочными позициями , использует в своей работе данные графического анализа и открывает одновременно не более 4 сделок , соблюдение данного соотношения очень рекомендовано. Причем трейдеру необходимо ждать положительных сигналов от рынка и после входа в него. Если риск при этом также будет находится на минимальном уровне, то пропускать сделку просто запрещено.

Ни одна теоретическая разработка на финансовом рынке не может быть использована в чистом виде . Очень важно, чтобы ее корректировка происходила на основании текущей рыночной ситуации, а только затем воплощалась в жизнь. К примеру, если мы имеем дело с боковым трендом, то наилучшим решением будет установка Stop Loss на одном уровне с Take Profit на границах ценного канала. Причем, если мы при этом наблюдаем длительный тренд с глубокими коррекциями, размер стопа может быть увеличен, исходя из текущей волатильности торгуемого инструмента.

Важно ! Считаю, что данный момент просто необходимо уточнить. Дело в том, что пример из последнего абзаца актуален только для тех участников рынка, которые ведут торговлю во флэте. Для трендовых трейдеров эта информация не имеет никакой ценности .

Для того, чтобы определить размер Stop Loss, нам достаточно иметь лишь параметр Take Profit?

Данный подход априори считается неверным. Однако, следует принимать во внимание потенциальные цели и их отдаленность от открытой сделки. Важно, чтобы ордера были привязаны к ценовым уровням . Если вы заметили, что стоп лосс никак не дотягивает до нужного вам уровня, просто увеличьте его размеры вне зависимости от того, какой у вас установлен take profit.

Какой Stop Loss установить?

Новичкам я бы советовал пользоваться только фиксированными stop loss , которые не меняют своего первоначального уровня на протяжении всего периода сделки. Необходимость такого мероприятия обусловлена тем, что при срабатывании stop loss можно сразу же начать анализировать, по каким причинам произошла ошибка. И при возобновлении тренда найти еще точку для входа и компенсировать свои убытки. По мере того, как будет накапливаться трейдерский опыт, игрок может постепенно переходить к работе со скользящим стоп лосс, то и дело перемещая его по мере увеличения прибыли и достижения точки безубыточности.

Когда нужно устанавливать стоп лосс?

Более опытные трейдеры могут пренебречь этим правилом технического анализа и установить ордер только по завершении первой ценовой коррекции. Этот подход позволит получить положительные результаты при среднесрочных сделках с инструментами, которые имеют небольшую внутридневную волатильность.

Всегда ли нужно ждать стоп лосса, если рынок начинает падать?

Если вы получаете сигнал о том, то сделку нужно закрыть, незамедлительно закрывайте ее. Вне зависимости от того, успел сработать стоп лосс или нет. Новички часто игнорируют такие сигналы, развивая тем самым вредную привычку «пересиживания убытков» .

Подводя итог всему вышесказанному, можно выделить несколько важнейших аспектов по работе со stop loss:

1. Выставлять Stop Loss необходимо всегда ! Не имеет значения, кто вы – скальпер или трендовый долгосрочник. Все ваши сделки должны быть застрахованы ;
2. Ждите оптимальных точек для входа , имеющих минимальные риски. Как показывает статистика, именно эти сделки имеют самую высокую прибыльность и показывают наилучшую результативность;
3. Давайте прибыли возможность расти, и никогда не пересиживайте убыточные сделки ;
4. Помните о мани-менеджменте – в течение одной сделки вы не можете рисковать суммой, превосходящей 2-6% от общей стоимости вашего депозита.

В сленге биржевиков есть очень интересное выражение «свозить на стопы ». Означает оно намеренное поднятие или опущение цены к местам, где скоплено наибольшее количество защитных stop loss. После реализации ордеров (выбивания тем самым большей части трейдеров с рынка), цены снова возвращаются на свои исходные позиции. Только понимание того, в какой зоне находится большая часть stop loss, позволяет трейдеру избежать столь неприятных ситуаций.

Когда стопы не нужны?

Выводы

В целом, подводя итог всему вышесказанному, хочу в очередной раз сказать вам, дорогие друзья, что никто, кроме вас самих не застрахует ваш торговый капитал от убытков . Не пренебрегайте важностью стоп лоссов, будьте осмотрительны и рассудительны . Огромных вам профитов, и до скорых встреч! Если понравилась статья, поделитесь ей в социальной сети и подписывайтесь на свежие статьи моего блога.

Если вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter . Спасибо за то, что помогаете моему блогу становиться лучше!

Время чтения: 9 минут

Чтобы быть наиболее успешным на рынке Форекс, вам нужно использовать свой капитал, минимизируя риски и максимизируя прибыль.

Чрезвычайно важно знать, как устанавливать стоп лосс и тейк профит на Форексе. Но перед этим необходимо узнать, что такое стоп лосс и что такое тейк профит.

Что такое стоп лосс и тейк профит

Стоп лосс это ордер на закрытие позиции на указанном уровне при неблагоприятном движении цены.

Как правильно выставлять стоп лосс и тейк профит

В этом видео Вы узнаете, как выставить стоп лосс и тейк профит.

Перед тем, как более подробно разобрать тему как выставлять стоп лосс и тейк профит, давайте разберемся с тем, что такое стоп лосс.

Установка стоп лосс и тейк профит - Как рассчитать стоп лосс

Первое, что должен учитывать трейдер, это то, что стоп лосс должен быть установлен на логическом уровне. Это означает уровень, который будет сообщать нам, когда наш торговый сигнал больше недействителен.

Существует несколько советов о том, как правильно выйти из сделки. Первый из них - позволить рынку пересечь ваш стоп-лосс, который вы разместили там же, где вы вошли в сделку.

Другой метод заключается в том, что вы можете выйти из него вручную, потому что движение цены вызвало сигнал против вашей позиции.

Конечно, необходимо знать, как выставить стоп лосс и тейк профит, но мы хотели бы сначала упомянуть, что выходы могут быть в конечном итоге основаны на эмоциях.

Например, вы могли бы вручную закрыть сделку только потому, что считаете, что рынок дойдет до вашего стоп-лосса.

В этом случае вы чувствуете себя эмоционально уязвимым, так как рынок движется против вашей позиции, несмотря на отсутствие основанного на цене действия оснований для выхода.

Выставление стоп лосс и тейк профит - Как выставить стоп лосс

Конечная цель стоп-лосса - помочь трейдеру оставаться в сделке до тех пор, пока цена движется по первоначальному сценарию.

Цель профессионального трейдера Форекс, который ставит стоп-лосс, состоит в том, чтобы разместить стоп на уровне, который помогает сделке двигаться в пользу трейдера.

По сути, когда вы определяете лучшее место, чтобы установить стоп-лосс, вам следует подумать о ближайшем логическом уровне, который рынок должен был бы пересечь, чтобы фактически доказать, что ваш торговый сигнал ошибочен.

Поэтому трейдеры устанавливают стоп-лосс достаточно близко, чтобы как можно скорее выйти из торговли, если рынок идет против них. Это одно из ключевых правил использования стоп-лосса и получения прибыли на рынке Форекс.

Ловушка заключается в том, что, когда вы устанавливаете стоп лосс слишком близко, потому что вы нацелены на то, чтобы торговать более крупным размером позиции, вы фактически ошибаетесь, поскольку вам необходимо разместить стоп-лосс на основе вашего торгового сигнала и текущих рыночных условий, а не на деньги, которые вы ожидаете получить.

Подведем итоги. Ваше задание состоит в том, чтобы сначала определить уровень, по которому будет установлен Stop-Loss, а уже потом выбрать допустимый объем сделки.

Кроме того, установка Stop-Loss должна соответствовать Вашему торговому плану, для минимизации влияния эмоций на Вашу торговлю.

Правила установки стоп лосс

После того как вы разобрались как устанавливать стоп лосс, вы можете начать использовать Форекс стратегии стоп лосс.

Основные стратегии стоп лосс:

• внутренний бар и пин бар
• «Установи и забудь» или «Руки прочь»
• 50% стоп лосс

Мы разобрали что такое стоп лосс, как ставить стоп лосс и тейк профит также будет рассмотрен более подробным образом:

Что такое тейк профит

Тейк профит это ордер, который позволяет трейдеру автоматически закрывать позицию, когда цены достигают заранее определенного уровня.

Ордер тейк профит это ордер, который автоматически закроет позицию трейдера с прибылью, при достижении определенного ценового значения.

Стоп лосс и тейк профит одновременно используются, причем стоп лосс ограничивает убытки в случае, если цены будут двигаться в невыгодном для трейдера направлении.

Тейк профит обеспечивает получение трейдером прибыли, если цена движется в выбранном направлении. Прибыль выражается в пипсах или в процентах от точки входа.

Например, трейдер предполагает, что цена пары USD / JPY увеличится на 15%. Если его предположение окажется верным, он будет заинтересован в том, чтобы закрыть свою позицию и перейти к следующей сделке.

Он разместит тейк профит на 15% выше рыночной цены, но он также разместит и стоп-лосс на 5% ниже рыночной цены, чтобы ограничить потерю. На самом деле трейдер рискует потерей 5% с прибылью в 15%. Коэффициент риска и выгоды составляет 5: 15, то есть приемлемое соотношение.

Зачем размещать стоп лосс и тейк профит

Размещая ордер тейк профит, трейдер получает определенную свободу в том смысле, что ему не нужно внимательно следить за своими графиками в течение дня, так как ордер тейк профит выполняется автоматически, как только позволяет рынок.

Разумеется, не следует игнорировать то, что порядок получения прибыли имеет довольно значительную альтернативную стоимость, потому что цены на Форекс могут развиваться выше предопределенного уровня, в то время как позиция уже закрыта в начале восходящего движения, или нисходящего, в зависимости от обстоятельств.

В торговле на Форекс стоп лосс и тейк профит это, прежде всего, способ управления риском.

Мы должны думать о каждой сделке как о самостоятельном бизнесе, и мы должны выбрать соотношение рисков и выгод, которое мы ожидаем, когда мы войдем в новую позицию.

Опытные трейдеры используют частичный тейк профит для увеличения прибыли и снижения альтернативных издержек, мы обсудим этот метод позже.

Как рассчитать стоп лосс и тейк профит

Расчет стоп лосс и тейк профит - вопрос, который не имеет четкого ответа. В конце концов, это зависит от аппетита к риску каждого трейдера Forex и его торговой стратегии. Одно верно, не устанавливайте тейк профит в случайных местах.

Всегда необходимо сопровождать ваше решение техническим анализом рынка.

Для каждой сделки необходимо искать и анализировать соответствующую информацию, такую как структура рынка, данные о волатильности и пр.

Вся эта информация необходима, чтобы подтвердить ваше чувство, что цена валютной пары будет развиваться до определенного уровня.

Есть несколько нюансов, которые важно знать, чтобы рассчитать тейк профит. Большинство трейдеров размещают тейк профит, используя .

Линии поддержки и сопротивления - это области, в которых стабилизируются цены. Самый простой способ выявления линии поддержки - идентифицировать на графике по крайней мере два нижних уровня и провести линию между ними. В целом цены обычно снижаются после достижения уровня поддержки.

Для ордера на продажу, тейк профит нужно размещать на несколько пунктов выше поддержки. Разница между пунктами между тейк профитом и уровнем поддержки учитывает спред.

С другой стороны, для ордера на покупку вы должны поместить тейк профит на несколько пунктов ниже линии сопротивления. Чтобы нарисовать линию сопротивления, необходимо определить как минимум два самых высоких уровня.

Да, линии поддержки и сопротивления помогают понять, как рассчитать тейк профит, но не стоит полагаться только на них. Лучше всего использовать и другие индикаторы, такие как уровни , например, чтобы подтвердить выявленную тенденцию.

Теперь давайте обратимся к советам о стоп лосс и тейк профит как установить, как использовать в метатрейдер 4.

• Использование тейк профит и стоп лосс чрезвычайно полезна для трейдеров, которые склонны часто менять свое мнение и не уверены в своих навыков. После расчета соотношения риска/прибыли, ожидания трейдеров будут более реалистичны, а стратегия - более уместна.
• Действуйте согласно вашей и вносите изменения в торговый план только в том случае, если вы узнали надежную информацию.
• Используйте правильную методику " как правильно ставить стоп лосс и тейк профит", а не выставляйте их в случайном порядке
• Экспериментируйте с несколькими уровнями тейк профит.

Как выставить стоп лосс и тейк профит в MetaTrader 4?

В MetaTrader 4 достаточно просто размещать ордера тейк профит.

Целью торговли на валютном Форекс является, естественно, получение прибыли. При этом, любой трейдер скажет вам, что торговли без убытков не бывает. Для того, чтобы ограничивать свои убытки и вовремя фиксировать желаемую прибыль в терминале MetaTrader 4 реализованы ордера стоп-лосс и тейк-профит.

При постановке стоп-лосс и тейк-профит есть несколько важных моментов;

• В первую очередь, нужно понимать, что стоп-лоссы за важными уровнями выставляет множество участников рынка. Чем старше таймфрейм, тем сильнее уровень, и тем больше вероятность скопления рядом с ним стоп-лоссов других трейдеров, что, естественно, повышает вероятность срабатывания вашего ордера.
• Не стоит располагать стоп-лосс на «круглых» уровнях – 100, 750 и так далее. Эти уровни почему-то психологически притягивают большинство трейдеров.

Правила расчета стоп-лосс и тейк-профит

Определившись с техническими правилами постановки ордеров стоп-лосс и тейк-профит, можно перейти к расчетной составляющей, вспомнив , о которых и забывать-то категорически не рекомендуется.

По сути, размер стоп-лосс – это отражение суммы, которой трейдер готов рискнуть в открытой сделке. Входя в рынок, как говорят трейдеры, «на всю котлету», риск, естественно, составляет 100%. В идеале же, рекомендуемый уровень риска должен составлять 2-5% от депозита для каждой сделки.

Например, депозит трейдера составляет 5000 долларов. Трейдер установил для себя максимальный размер риска 5%. Соответственно, убыток по сделке не должен превышать 5000 х 0,05 = 250 долларов.

Далее следует оценить зависимость между размером стоп-лосс, ценой одного пункта и объемом позиции. Трейдер рассчитал, что при открытии позиции в заданной точке стоп-лосс будет располагаться в 50 пунктах от точки входа. Стоимость одного пункта составит 250:50 = 5 долларов. Учитывая, что при размере позиции в 1 стандартный лот цена 1 пункта составляет 10 долларов, получаем рекомендуемый объем позиции 0,5 лота.

Приведенный выше пример является оптимальным и не учитывает такой психологический фактор, как жадность. К сожалению, многие трейдеры, в погоне за прибылью, торгуют целым лотом при депозите в 1000 долларов. Соответственно, ни о каком управлении рисками и ни о каких расчетах речь уже не идет.

При выставлении ордеров стоп-лосс и тейк-профит следует помнить еще одну очень важную деталь – .

Например, открыта длинная позиция в паре EUR/USD со стоп-лоссом 1,1150 и тейк-профит 1,1230. Спред составляет 2 пункта. Соответственно, тейк-профит сработает при достижении ценой отметки 1,1232, а стоп лосс – при достижении ценой уровня 1,1152.

Пример приведен для фиксированного спреда. Для счетов с плавающим спредом все немного сложнее, поскольку во время выхода важнейших экономических данных или фундаментальных событий размер плавающего спреда может увеличиваться в разы.